Schau in die Landesbauordnung, was genehmigungsfrei ist. Da sind die Regelungen vollkommen unterschiedlich.
Sauna und Gartenhütte dürfen nicht verbunden sein, sonst zählen Fläche/Volumen zusammen. Ob du da nackig bist, interessiert das Amt nicht. Dem Nachbarfrieden zuliebe sollte ein Sichtschutz allerdings obligatorisch sein.
